코코야이야기

[할수있다! 퀀트투자] 방어형 투자전략-중,고급 10. 손절매 기대CAGR : 10~15% 매수 및 매도 전략 : - 매월 첫 거래일 시가에 코스피 ETF를 매수 - 매일 주가 구간x배수를 손절선으로 계산하고 아래 사항 확인 -- 월초 매수한 ETF가 손절선에 걸리지 않을 경우 : 지수 보유 -- 월초 매수한 ETF가 손절선에 걸릴 경우 : 손절매, 현금보유 -- 손절매했을 경우 다음 달 첫날 코스피 ETF 매수 * 손절선 계산법 : 1) 최근 6개월간의 주가 구간 계산 -- 주가 구간 계산법 : (전월 고가 - 전월 저가)/(전월 시가) -- 최근 6개월간 주가 구간의 평균을 계산 2) 이 평균 구간에 투자자가 선택한 배수를 곱함(배수=0~1) -- 여기서는 배수=0.1을 사용 11. 변동성 타기팅(자..

[할수있다! 퀀트투자] 방어형 투자전략-초급 * 방어형전략 : MDD를 최소화해 포트폴리오가 크게 깨지는 것을 막음. CAGR은 공격형 전략보다 떨어지지만 손실과 변동성을 줄이는 기술만 익혀도 주식으로 돈을 벌수 있음 1. 정률투자법(자산배분) 기대CAGR : (주식지수 CAGR+채권지수 CAGR의 평균)+1% 매수전략 : 총자산중 50%를 코스피 지수에 투자하고, 나머지 50%는 국채 3년물에 투자 매도전략 : 월 1회 리밸런싱(코스피50%, 채권50%로 재조정) 2. 증액투자법(자산배분) 기대CAGR : 코스피+1~2%(20년 투자할 경우) 매수전략 : - 전체 자산을 3년채 국채에 투자 - 국채에서 나오는 투자 수익을 코스피 지수에 투자 매도전략 : 없음 3. 추세투자법(자산배분+모멘텀) 기대CAG..

[할수있다! 퀀트투자] 기본용어 * 워런버핏의 황금 룰 1) 절대 돈을 잃지 마라(Don't lose money) 2) 첫번째 원칙을 절대 잊지 마라(Don't forget rule No.1) CAGR(연복리수익률) : ((최종자산/최초자산)^(1/햇수))-1 MDD(최대낙폭) : (고점값-저점값)/고점값 * 은퇴할때 필요한 자금 1) 매월 어느정도의 금액을 투자해야하나 2) 어느정도의 투자수익률을 달성해야하나 * 은퇴자금 = (은퇴후 연 필요지출액 x (1+i)^n)/(R-i) (ex: R = 은퇴후 기대 CAGR(연복리수익률), i = 예상물가상승률, n은 은퇴까지 남은연수) * 평균 모멘텀 스코어 1) 모멘텀 전략을 실시할 때 최근 1~12개월의 과거 수익을 각각 구한다 2) 각 과거 수익이 0 이..

[주식시장을 이기는 작은 책]-조엘 그린블라트 : 마법공식 1-1) 시가총액 5000만달러 또는 1억달러이상 1-2-1) ROA로 선별 (최소 25퍼)(자본수익률 대체) 1-2-2) 그결과 ROA가 높은 주식들 중 PER이 가장 낮은주식선별 (이익수익률 대체) 1-2-3) 공기업주, 금융주, 외국회사 제외 1-2-4) PER이 5퍼 미만이면 제외 2) 최상위 5~7개 주식을 1년동안 투자하려는 돈의 20~33퍼만 투자 3) 2~3개월마다 투자해서 투자하려고 마음먹은돈을 모두 투자 (예:3개월마다 7개기업, 2개월마다 5개기업) 4) 각각의 주식은 1년동안 보유후 매도(주가가 상승한 주식은 1년이 지난 며칠후에 매도, 하락한 주식은 1년이 되기 며칠전에 매도) 5) 이과정을 3년이상 반복 * 시총 -> 높..