[할수있다! 퀀트투자] 총정리

[할수있다! 퀀트투자] 총정리

 

* 워런버핏의 황금 룰
1) 절대 돈을 잃지 마라(Don't lose money)
2) 첫번째 원칙을 절대 잊지 마라(Don't forget rule No.1)

 

* 방어형전략 기법

방법	설명
분산투자	최소 20~30개 종목을 매수하여 리스크 분산
상관관계 관리	상관관계가 낮은 산업, 국가, 자산군에 분산투자
리밸런싱	주기적 저가 매수, 고가 매도를 통해 자산군 비중 조절
현금 비중 증가	변동성이 적은 자산인 현금, 채권 등을 통해 MDD 축소
절대적 모멘텀/평균 모멘텀 스코어	- 추세가 좋으면 주식을 보유하고, 추세가 나쁘면 현금화해서 하락장 피하기 - 추세가 좋아질수록 주식 비중을 확대
적립식 투자	매수 시기를 분산하여 리스크 감소
손절매	일정 수준 이상의 손실을 보면 매도
변동성 조절	원하는 수준의 변동성을 얻기 위해 주식 및 현금비중 조절

 

* systrader79의 투자전략
1. 자산의 상당 부분을 늘 현금, 단기 국고채로 보유
2. 상관관계가 낮은 자산군을 매수, 특히 주식, 채권, 현금을 활용
3. 주식 비중은 평균 모멘텀 스코어로 조절
4. 변동성을 액티브하게 조정
5. 주시적으로 리밸런싱 실시

 

* 콤보지표 정리

밸류콤보	파마+LSV콤보	저PER+저PBR+저PCR+소형주
	강환국 슈퍼가치 전략	저PER+저PBR+저PCR+저PSR+소형주
퀄리티 콤보	파산기업 피하기	저부채비율+고ROA
	강환국 슈퍼퀄리티 전략	신F-스코어+GP/A+소형주
모멘텀 콤보	듀얼 모멘텀	절대적 모멘텀+상대적 모멘텀
밸류 퀄리티 콤보	그레이엄의 마지막 선물	저PER+저부채비율
	마법공식	저EV/EBIT+고ROC
	신마법공식	저PBR+고GP/A
	F-스코어	9개의 재무지표로 구성된 콤보전략
	신F-스코어	위 9개 지표 중 순이익>0, 영업현금흐름>0, 증자여부 3개 지표만 확인하는 단순 F-스코어
밸류 모멘텀 콤보	오쇼너시 밸류+모멘텀	고밸류 콤보 순위+고모멘텀
	슈퍼스타K	강환국 슈퍼가치전략+평균모멘텀스코어+유동비율
밸류+퀄리티+모멘텀 콤보	애스네스 짬뽕 전략	밸류+퀄리티+모멘텀 통합순위 구성
	슈퍼가치 모멘텀 전략	저PER+저PBR+저PSR+고GP/A+절대적모멘텀

 

 

"깊이 고민해 자신에게 맞는 투자전략 1~3개를 선택한 후 죽을 때까지 그 전략을 믿고 따르면 부자가 된다."